Estimator OLS yang Dimodifikasi Sepenuhnya (FMOLS)
OLS yang Dimodifikasi Sepenuhnya, diperkenalkan oleh Phillips dan Hansen (1990), mengestimasi koefisien jangka panjang dari hubungan kointegrasi di antara variabel I(1). Metode ini menerapkan koreksi semi-parametrik pada metode kuadrat terkecil biasa untuk menghilangkan bias yang disebabkan oleh endogenitas dan korelasi serial pada data deret waktu atau panel yang terkointegrasi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Estimator Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Ekonometrika↔ compare
- Estimator Ordinary Least Squares Dinamis (DOLS)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →