Uji Akar-Unit Phillips-Perron (PP)
Uji Phillips-Perron, yang diajukan oleh Peter Phillips dan Pierre Perron pada tahun 1988, menguji akar-unit dalam deret waktu, seperti uji Augmented Dickey-Fuller, tetapi mengoreksi autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam galat secara non-parametrik alih-alih dengan menambahkan selisih tertinggal. Uji ini menjalankan regresi Dickey-Fuller sederhana dan kemudian menyesuaikan statistik uji menggunakan estimasi varians jangka panjang, sehingga praktisi tidak perlu memilih panjang lag untuk regresinya sendiri.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrika↔ compare
- Uji Stasioneritas KPSSEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →