VAR Ambang Batas dan VAR Transisi Halus (TVAR / STVAR)
VAR Ambang Batas (TVAR) dan VAR Transisi Halus (STVAR) adalah model deret waktu multivariat nonlinier di mana koefisien autoregresi vektor beralih antar rezim sesuai dengan variabel ambang batas. Berdasarkan perlakuan Tsay (1998) terhadap model ambang batas multivariat, model-model ini menangkap struktur dinamis yang berbeda di berbagai fase seperti siklus bisnis, krisis keuangan, atau perbedaan kebijakan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji ARCH-LM untuk Pengelompokan VolatilitasEkonometrika↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrika↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetris)Ekonometrika↔ compare
- Model Peralihan Rezim Markov (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →