Model ARCH Lintas Struktural
Model ARCH Lintas Struktural memperluas kerangka kerja Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) Engle (1982) dengan secara eksplisit memperhitungkan pergeseran permanen yang tiba-tiba dalam proses varians kondisional. Mengabaikan lintas struktural dalam varians menyebabkan parameter ARCH tampak persisten secara semu, sehingga memasukkan dummy lintas atau parameter spesifik rezim menghasilkan estimasi volatilitas yang lebih akurat dan kecocokan model yang lebih baik.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →