ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Uji Akar Unit Breaks Struktural ADF

Uji akar unit breaks struktural ADF memperluas uji Augmented Dickey-Fuller standar untuk mengakomodasi satu atau lebih pergeseran diskret dalam level atau tren deret waktu. Karena mengabaikan breaks struktural akan meningkatkan persistensi semu suatu deret, uji ini mencegah penerimaan keliru hipotesis nol akar unit ketika deret sebenarnya stasioner di sekitar rata-rata atau tren yang bergeser.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateStructural Break ADF Unit Root Test (Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026