Uji Breusch-Pagan untuk Heteroskedastisitas
Uji Breusch-Pagan, diperkenalkan oleh Trevor Breusch dan Adrian Pagan pada tahun 1979, adalah uji pengali Lagrange untuk heteroskedastisitas — kondisi di mana varians galat regresi berubah seiring dengan variabel penjelas. Uji ini bekerja dengan meregresikan kuadrat residu OLS pada variabel kandidat dan memeriksa apakah variabel tersebut menjelaskan variasi residu apa pun, yang menandakan bahwa asumsi varians konstan dilanggar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/breusch-pagan-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Kuadrat Terkecil Tertimbang (WLS)Statistika↔ compare
- Uji White untuk HeteroskedastisitasEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →