Model ARCH Fourier
Model ARCH Fourier memperluas kerangka kerja ARCH klasik dengan memasukkan suku trigonometri (Fourier) ke dalam persamaan varians kondisional. Hal ini memungkinkan model untuk menangkap pergeseran dinamis volatilitas yang mulus dan bertahap dari waktu ke waktu tanpa mengasumsikan perubahan struktural yang tiba-tiba, membuatnya sangat cocok untuk deret waktu keuangan atau makroekonomi yang panjang yang tunduk pada perubahan rezim yang berkembang secara perlahan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-arch-model
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model GARCH FourierEkonometrika↔ bandingkan
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model ARCH Nonlinier (NARCH)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model ARCH Lintas StrukturalEkonometrika↔ bandingkan
- Model ARCH Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-ARCH)Ekonometrika↔ bandingkan
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →