Panel TGARCH (Threshold GARCH untuk Data Panel)
Panel TGARCH memperluas model Threshold GARCH (GJR-GARCH) ke data panel, memungkinkan setiap unit penampang untuk menunjukkan respons volatilitas asimetris — di mana guncangan negatif menghasilkan peningkatan varians yang lebih besar daripada guncangan positif dengan besaran yang sama — sambil memanfaatkan dimensi penampang untuk mendapatkan estimasi parameter yang lebih efisien.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Korelasi Kondisional Dinamis)Keuangan↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetris)Ekonometrika↔ compare
- Panel EGARCHEkonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →