Model Rata-rata Bergerak (MA) Robust
Model MA Robust menerapkan estimasi robust — biasanya M-estimasi atau metode pengaruh terbatas (bounded-influence) — pada model deret waktu Rata-rata Bergerak. Dengan mengganti kerugian kuadrat terkecil biasa dengan fungsi kerugian yang terbatas, model ini menghasilkan estimasi parameter yang jauh lebih tidak sensitif terhadap pencilan (outlier), lonjakan derau aditif, atau distribusi galat berekor berat dibandingkan MA Gaussian klasik.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model Rata-rata Bergerak (MA)Ekonometrika↔ compare
- Model ARIMA RobustEkonometrika↔ compare
- Model ARMA yang KuatEkonometrika↔ compare
- OLS Robust (OLS dengan Galat Standar Robust)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →