Model Panel DCC-GARCH
Model Panel DCC-GARCH memperluas kerangka kerja Dynamic Conditional Correlation GARCH Engle (2002) ke pengaturan data panel, secara bersamaan memodelkan volatilitas yang berubah seiring waktu dan korelasi lintas sektoral di berbagai unit (negara, perusahaan, atau aset) dari waktu ke waktu. Model ini memungkinkan korelasi berpasangan bervariasi secara dinamis sebagai respons terhadap guncangan pasar sambil mempertahankan parsimoni melalui estimasi dua langkah.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrika↔ compare
- Panel EGARCHEkonometrika↔ compare
- Model Panel GARCHEkonometrika↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH untuk Data Panel)Ekonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →