Model Rata-rata Bergerak Fourier (Fourier MA)
Model Fourier MA menggabungkan struktur kesalahan Rata-rata Bergerak (MA) dengan suku-suku deret Fourier — pasangan sinus dan kosinus — untuk menangkap pola musiman yang kompleks atau berfrekuensi tinggi dalam data deret waktu. Model ini sangat berguna ketika periode musiman panjang atau tidak teratur, membuat parameterisasi ARIMA musiman klasik menjadi tidak mungkin.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-ma-model
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model ARIMA FourierEkonometrika↔ bandingkan
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →