Generalized Least Squares Panel (Panel GLS)
Panel GLS adalah metode regresi untuk data longitudinal yang secara eksplisit memodelkan struktur galat non-sferis — heteroskedastisitas antar unit dan korelasi serial dalam unit — untuk memulihkan estimasi koefisien yang efisien. Berbeda dengan OLS, metode ini memberi bobot observasi berdasarkan invers dari matriks kovarians galat, menghasilkan Estimator Linear Tak Bias Terbaik (Best Linear Unbiased Estimator) ketika struktur galat ditentukan dengan benar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Efek Tetap PanelEkonometrika↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Acak PanelEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →