Model GARCH (Peramalan Volatilitas)

Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), yang diperkenalkan oleh Tim Bollerslev pada tahun 1986, memodelkan varians kondisional yang berubah terhadap waktu dari deret waktu keuangan. Model ini menangkap pengelompokan volatilitas dan efek ARCH, serta merupakan alat standar untuk mengestimasi risiko dan volatilitas dalam deret imbal hasil.