Uji Akar Unit Bayesian Phillips-Perron
Uji akar unit Phillips-Perron Bayesian menggabungkan koreksi varians jangka panjang nonparametrik dari uji Phillips-Perron klasik dengan kerangka inferensi Bayesian. Alih-alih nilai-p, uji ini menghasilkan probabilitas posterior atau faktor Bayes yang mengukur bukti mendukung atau menentang akar unit, memungkinkan peneliti untuk memasukkan pengetahuan ekonomi sebelumnya dan memperoleh pernyataan probabilitas langsung tentang persistensi deret waktu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit ADF BayesianEkonometrika↔ compare
- Model Vektor Autoregresi Bayesian (BVAR)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →