Threshold Panel VAR
Model Threshold Panel VAR memperluas kerangka kerja vektor autoregresi standar untuk mengakomodasi perilaku peralihan rezim di mana hubungan berubah ketika variabel ambang melintasi tingkat kritis. Diperkenalkan oleh Hansen (1996) dan diterapkan pada panel oleh Caner dan Hansen (2001), model ini memungkinkan hubungan dinamis yang berbeda di berbagai rezim (misalnya, ekspansi versus resesi) sambil memanfaatkan dimensi lintas-seksional data panel. Kerangka kerja nonlinier ini menangkap efek kebijakan yang bergantung pada keadaan dan mekanisme ekonomi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- VAR GlobalEkonometrika↔ compare
- Regresi Transisi Mulus PanelEkonometrika↔ compare
- VAR yang Diperkaya Faktor dengan Parameter Berubah Seiring WaktuEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →