Uji LM Breusch-Godfrey untuk Korelasi Serial
Uji Breusch-Godfrey adalah uji pengali Lagrange untuk korelasi serial dalam residual regresi, yang dikembangkan secara independen oleh Trevor Breusch (1978) dan Leslie Godfrey (1978). Berbeda dengan uji Durbin-Watson, uji ini mendeteksi autokorelasi hingga urutan p yang dipilih, tetap valid ketika model mencakup variabel dependen yang tertinggal (lagged), dan menghasilkan nilai-p chi-kuadrat yang pasti daripada wilayah yang tidak meyakinkan — menjadikannya standar modern untuk pengujian autokorelasi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Durbin-Watson untuk AutokorelasiEkonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →