Uji Akar Unit Phillips-Perron (PP) yang Robust
Uji akar unit Phillips-Perron (PP) yang robust memperluas uji PP klasik dengan menerapkan koreksi — seperti estimasi kovariansi yang konsisten terhadap heteroskedastisitas atau nilai kritis wild-bootstrap — yang mempertahankan inferensi yang valid ketika varians galat dari suatu deret waktu tidak konstan atau menunjukkan heteroskedastisitas tak bersyarat, kondisi di mana uji PP standar mengalami distorsi ukuran yang parah.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Stasioneritas KPSSEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan PP NonlinierEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Robust Augmented Dickey-FullerEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →