Model TGARCH Fourier
Model TGARCH Fourier memperluas kerangka kerja Threshold GARCH dengan menyematkan suku-suku trigonometri Fourier dalam persamaan varians kondisional untuk menangkap perubahan struktural yang mulus dan bertahap dalam dinamika volatilitas. Model ini secara bersamaan memodelkan efek pengungkit asimetris — di mana guncangan negatif memperkuat volatilitas lebih dari guncangan positif dengan besaran yang sama — dan pergeseran intersep yang berubah seiring waktu yang disebabkan oleh perubahan struktural yang tidak teramati.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Fourier EGARCH: Pemodelan Volatilitas dengan Perubahan Struktural yang MulusEkonometrika↔ compare
- Model GARCH FourierEkonometrika↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →