Uji Akar-Unit Lumsdaine-Papell dengan Dua Perubahan Struktural
Uji Lumsdaine-Papell, yang diperkenalkan oleh Robin Lumsdaine dan David Papell pada tahun 1997, memperluas uji akar-unit satu-perubahan Zivot-Andrews untuk memungkinkan dua perubahan struktural simultan pada intersep dan/atau tren linear dari sebuah deret waktu. Uji ini banyak digunakan dalam makroekonomi dan keuangan ketika data diduga telah mengalami dua pergeseran rezim utama — seperti perubahan kebijakan, krisis keuangan, atau perang — dan peneliti perlu menentukan apakah deret tersebut tetap terintegrasi pada orde satu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Bai-Perron Berganda untuk Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Lee-Strazicich LM dengan Dua Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Zivot-Andrews dengan Satu Patahan StrukturalEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →