ScholarGate
Asisten
Hypothesis testBreak unit-root tests

Uji Akar-Unit Lumsdaine-Papell dengan Dua Perubahan Struktural

Uji Lumsdaine-Papell, yang diperkenalkan oleh Robin Lumsdaine dan David Papell pada tahun 1997, memperluas uji akar-unit satu-perubahan Zivot-Andrews untuk memungkinkan dua perubahan struktural simultan pada intersep dan/atau tren linear dari sebuah deret waktu. Uji ini banyak digunakan dalam makroekonomi dan keuangan ketika data diduga telah mengalami dua pergeseran rezim utama — seperti perubahan kebijakan, krisis keuangan, atau perang — dan peneliti perlu menentukan apakah deret tersebut tetap terintegrasi pada orde satu.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/lumsdaine-papell-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateLumsdaine-Papell Test (Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/lumsdaine-papell-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026