Uji Batas ARDL Nonlinear (NARDL)
Uji batas ARDL nonlinear, yang dikembangkan oleh Shin, Yu, dan Greenwood-Nimmo (2014), memperluas kerangka ARDL linear untuk mendeteksi hubungan jangka panjang asimetris dalam data deret waktu. Dengan menguraikan variabel penjelas menjadi jumlah parsial positif dan negatif, NARDL secara bersamaan menguji kointegrasi dan mengestimasi efek jangka panjang terpisah untuk kenaikan dan penurunan — tanpa mengharuskan semua variabel terintegrasi pada orde yang sama.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →