Uji Kausalitas Panel Dumitrescu-Hurlin
Uji DH (Dumitrescu-Hurlin), yang diperkenalkan oleh Elena-Ivona Dumitrescu dan Christophe Hurlin dalam artikel Economic Modelling mereka tahun 2012, menguji non-kausalitas Granger dalam dataset panel heterogen. Berbeda dengan pendekatan kausalitas panel standar, uji ini memungkinkan setiap unit lintas-seksional memiliki hubungan kausalnya sendiri yang berbeda, membuatnya cocok untuk makro-panel negara, perusahaan, atau wilayah di mana homogenitas tidak dapat diasumsikan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Panel Kausalitas Bootstrap KónyaEkonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →