ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Uji Robust Zivot-Andrews

Uji Robust Zivot-Andrews memperluas uji akar unit klasik Zivot-Andrews (1992) untuk memberikan inferensi yang andal ketika suku galat mungkin heteroskedastik atau tidak normal. Uji ini menguji apakah suatu deret waktu memiliki akar unit sambil secara endogen mengidentifikasi satu patahan struktural dalam level, tren, atau keduanya, tanpa mengharuskan peneliti menentukan tanggal patahan sebelumnya.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Zivot-Andrews test. Wikipedia. link

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Zivot-Andrews test (Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/robust-zivot-andrews-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026