Uji Robust Zivot-Andrews
Uji Robust Zivot-Andrews memperluas uji akar unit klasik Zivot-Andrews (1992) untuk memberikan inferensi yang andal ketika suku galat mungkin heteroskedastik atau tidak normal. Uji ini menguji apakah suatu deret waktu memiliki akar unit sambil secara endogen mengidentifikasi satu patahan struktural dalam level, tren, atau keduanya, tanpa mengharuskan peneliti menentukan tanggal patahan sebelumnya.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Bai-Perron Berganda untuk Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Lee-Strazicich LM dengan Dua Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Lumsdaine-Papell dengan Dua Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Phillips-Perron (PP)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Zivot-Andrews dengan Satu Patahan StrukturalEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →