GMM Sistem (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
GMM Sistem adalah estimator metode momen yang digeneralisasi untuk model panel dinamis yang mengandung variabel dependen yang tertinggal. Diperkenalkan oleh Blundell dan Bond (1998), berdasarkan Arellano dan Bover, metode ini menambah persamaan perbedaan dari GMM perbedaan sebelumnya (Arellano-Bond) dengan persamaan dalam level untuk menghasilkan estimasi yang konsisten ketika N besar dan T kecil.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Sumber
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- Vector Autoregresi Panel (Panel VAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Acak Data PanelEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →