Estimator Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)
Estimator Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG), yang diperkenalkan oleh Pesaran pada tahun 2006, adalah estimator panel-data heterogen yang mengendalikan ketergantungan lintas-seksional dengan memperkirakan faktor umum yang tidak teramati melalui rata-rata lintas-seksional dari variabel-variabel. Estimator ini tetap konsisten ketika koefisien kemiringan berbeda antar unit.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Common Correlated Effects Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/ccemg-estimator
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Estimator Grup Rata-rata yang Diperluas (AMG)Ekonometrika↔ bandingkan
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →