Uji Kausalitas Granger Fourier
Uji kausalitas Granger Fourier memperluas kerangka kausalitas Granger klasik dengan menyematkan suku-suku Fourier frekuensi rendah dalam persamaan VAR, memungkinkan hubungan kausal bergeser secara bertahap dari waktu ke waktu tanpa mengharuskan peneliti untuk menentukan terlebih dahulu jumlah atau lokasi pergeseran struktural.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Sumber
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Unit Fourier ADFEkonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL FourierEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Kausalitas Granger Pergeseran StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Toda-YamamotoEkonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →