Uji Kausalitas Asimetris Hatemi-J
Uji kausalitas asimetris Hatemi-J, yang diperkenalkan oleh Abdulnasser Hatemi-J pada tahun 2012, memperluas kerangka kausalitas Granger untuk memungkinkan hubungan kausal antara komponen positif dan negatif dari deret waktu terintegrasi berbeda. Dengan menguraikan setiap deret menjadi jumlah parsial positif dan negatif kumulatif serta menyematkan pendekatan Toda-Yamamoto dalam VAR, uji ini memungkinkan peneliti membedakan apakah guncangan positif, guncangan negatif, atau keduanya mendorong kausalitas antar variabel ekonomi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Hatemi-J dengan Dua Pergeseran RezimEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Granger Toda-YamamotoEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →