Uji KPSS Panel (Uji Stasioneritas Panel Hadri)
Uji KPSS Panel, yang diperkenalkan oleh Hadri (2000), menguji hipotesis nol bahwa semua deret dalam sebuah panel bersifat stasioner terhadap hipotesis alternatif bahwa sebagian atau seluruhnya mengandung akar unit. Uji ini memperluas kerangka kerja KPSS univariat ke data panel dengan mengagregasi statistik LM individual, memberikan kekuatan yang lebih tinggi daripada uji akar unit ketika sebagian besar deret sebenarnya stasioner.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Panel ADFEkonometrika↔ compare
- Analisis Data PanelEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Panel Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Perubahan Struktural Panel Zivot-AndrewsEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →