Model TGARCH Parameter Bervariasi Waktu (TVP-TGARCH)
Model TVP-TGARCH memperluas Threshold GARCH dengan memungkinkan parameter volatilitasnya berkembang seiring waktu melalui representasi ruang keadaan. Model ini menangkap efek leverage — bahwa guncangan pengembalian negatif meningkatkan volatilitas lebih dari guncangan positif — dan perubahan struktural dalam asimetri tersebut, sehingga sangat cocok untuk deret waktu keuangan yang panjang yang mengalami pergeseran rezim.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model Ruang Keadaan (Kalman Filter)Ekonometrika↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →