Uji Diebold-Mariano untuk Akurasi Prediktif yang Sama
Uji Diebold-Mariano (DM), yang diperkenalkan oleh Diebold dan Mariano pada tahun 1995, adalah prosedur non-parametrik yang banyak digunakan untuk membandingkan secara formal akurasi prediktif dari dua model peramalan yang bersaing. Uji ini mengevaluasi apakah perbedaan dalam kesalahan peramalan antara dua model signifikan secara statistik, tanpa memerlukan model bersarang atau asumsi distribusi spesifik tentang peramalan, membuatnya dapat diterapkan secara luas di bidang ekonomi, keuangan, dan analisis deret waktu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Giacomini-White tentang Kemampuan Prediktif BersyaratEkonometrika↔ compare
- Kumpulan Kepercayaan Model (MCS)Ekonometrika↔ compare
- Tes Pesaran-Timmermann untuk Akurasi Prediktif ArahEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →