Uji Akar Unit ADF Bayesian
Uji akar unit Augmented Dickey-Fuller (BADF) Bayesian membingkai ulang uji ADF klasik dalam kerangka Bayesian. Alih-alih menghitung nilai-p frequentist, uji ini mengukur bukti mendukung atau menentang akar unit dengan membandingkan probabilitas posterior atau faktor Bayes di bawah hipotesis nol (akar unit) dan alternatif (stasioneritas), dengan memasukkan keyakinan awal tentang parameter autoregresif.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL BayesianEkonometrika↔ compare
- Model Vektor Autoregresi Bayesian (BVAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Bayesian (Bayesian VECM)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →