Panel VARX
Panel VARX memperluas model autoregresi vektor (VAR) ke panel heterogen dengan variabel eksogen, memungkinkan pemodelan simultan berbagai variabel endogen bersama dengan faktor eksternal yang teramati di berbagai unit. Diperkenalkan oleh Holtz-Eakin et al. (1988) dan dikembangkan oleh Canova dan Ciccarelli (2013), model ini menangkap hubungan dinamis di dalam unit sambil memungkinkan parameter bervariasi antar unit. Kerangka kerja ini penting untuk panel makroekonomi dan pemahaman heterogenitas antar unit dalam respons terhadap guncangan umum.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-varx
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- VAR GlobalEkonometrika↔ bandingkan
- Threshold Panel VAREkonometrika↔ bandingkan
- VAR yang Diperkaya Faktor dengan Parameter Berubah Seiring WaktuEkonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →