Uji Kausalitas Granger
Uji kausalitas Granger, diperkenalkan oleh Clive W. J. Granger pada tahun 1969, menilai apakah nilai masa lalu dari satu deret waktu membantu memprediksi deret waktu lain di luar apa yang sudah dijelaskan oleh masa lalu deret waktu kedua itu sendiri. Uji ini mendefinisikan kausalitas dalam arti prediktif yang ketat daripada sebagai penyebab struktural atau fisik.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Sumber
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →