Model Koreksi Kesalahan Vektor Nonlinear (VECM Nonlinear)
VECM Nonlinear memperluas VECM linear standar dengan mengizinkan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang berbeda tergantung pada tanda, besaran, atau rezim penyimpangan dari keseimbangan tersebut. Model ini menangkap dinamika asimetris atau yang didorong oleh ambang batas dalam sistem deret waktu yang terkointegrasi yang akan terlewatkan oleh VECM standar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan VektorKeuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →