Regresi yang Tampak Tidak Terkait (SUR)
Seemingly Unrelated Regressions, yang diperkenalkan oleh Arnold Zellner pada tahun 1962, adalah metode regresi sistem yang mengestimasi beberapa persamaan linear secara bersamaan ketika suku galatnya berkorelasi antar persamaan. Dengan memanfaatkan korelasi antar persamaan tersebut melalui metode kuadrat terkecil umum (generalized least squares), metode ini lebih efisien daripada mengestimasi setiap persamaan secara terpisah menggunakan OLS.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- GMM Sistem (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Three-Stage Least Squares (3SLS)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →