Uji Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)
Uji kointegrasi panel memeriksa apakah sekumpulan variabel terintegrasi berbagi hubungan ekuilibrium jangka panjang yang stabil di seluruh panel unit-unit penampang. Pedroni (1999, 2004) menyediakan uji panel heterogen dengan tujuh statistik, Kao (1999) memberikan uji panel homogen berbasis ADF, dan Westerlund (2007) menambahkan uji berbasis koreksi-ekonomi yang kuat terhadap pergeseran struktural dan ketergantungan penampang.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator Grup Rata-rata yang Diperluas (AMG)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →