Standard Error Driscoll-Kraay

Standard error Driscoll-Kraay menyediakan estimator kovarians non-parametrik yang konsisten terhadap heteroskedastisitas dan autokorelasi (HAC) untuk dataset panel yang seimbang dan tidak seimbang. Diperkenalkan oleh Driscoll dan Kraay pada tahun 1998, metode ini mengoreksi inferensi ketika residual menunjukkan ketergantungan lintas-seksional, autokorelasi serial, dan heteroskedastisitas secara bersamaan—masalah yang umum dalam panel makroekonomi dan keuangan internasional di mana unit seperti negara atau industri berbagi guncangan umum.