ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Model SARIMA Robust

SARIMA Robust memperluas kerangka kerja ARIMA Musiman klasik dengan mengganti kriteria kuadrat terkecil standar dengan fungsi kerugian yang kuat — seperti M-estimator — sehingga pencilan dan inovasi berekor berat dalam deret waktu musiman tidak dapat mendistorsi estimasi parameter atau membatalkan prakiraan.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570
  2. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-sarima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust SARIMA model (Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/robust-sarima-model · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026