Model SARIMA Robust
SARIMA Robust memperluas kerangka kerja ARIMA Musiman klasik dengan mengganti kriteria kuadrat terkecil standar dengan fungsi kerugian yang kuat — seperti M-estimator — sehingga pencilan dan inovasi berekor berat dalam deret waktu musiman tidak dapat mendistorsi estimasi parameter atau membatalkan prakiraan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Regresi RobustStatistika↔ compare
- Model SARIMAEkonometrika↔ compare
- Penyesuaian Musiman X-13ARIMA-SEATSEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →