Uji Kointegrasi Engle-Granger Perubahan Struktural
Uji kointegrasi Engle-Granger perubahan struktural, yang paling umum diimplementasikan melalui prosedur Gregory-Hansen (1996), memperluas uji dua langkah klasik Engle-Granger untuk memungkinkan satu perubahan struktural yang tidak diketahui dalam hubungan kointegrasi jangka panjang. Uji ini menguji apakah dua atau lebih deret terintegrasi berbagi tren stokastik yang sama bahkan ketika hubungan tersebut mungkin telah bergeser pada suatu titik dalam sampel.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan VektorKeuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →