ScholarGate
Asisten
Regression model

Regresi Kuantil

Model regresi kuantil memodelkan kuantil bersyarat dari suatu hasil -- median, persentil ke-25 atau ke-75, dan seterusnya -- alih-alih rata-rata bersyarat yang menjadi target OLS. Diperkenalkan oleh Koenker dan Bassett pada tahun 1978, metode ini mengungkap bagaimana prediktor bekerja di seluruh distribusi, termasuk pada bagian ekornya.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Regresi Kuantil
Regresi LassoRegresi Kuadrat Terkecil…Model Efek Tetap Data Pa…Regresi Poisson dan Bino…Regresi RidgeRegresi Kuadrat Terkecil…ARFIMA: Model ARMA Terin…Regresi Kuantil BayesianRegresi Kuantil-pada-Kua…Regresi Robust Bayesian

+51 more

Sumber

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)ARFIMA: Model ARMA Terintegrasi PecahanRegresi Kuantil BayesianRegresi Kuantil-pada-Kuantil BayesianRegresi Robust BayesianRegresi BetaBootstrap Blok (Blok Bergerak dan Stasioner)Analisis Titik HentiConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Prediksi Konformasi untuk Peramalan Deret WaktuRegresi Elastic NetRegresi Kuantil-pada-Kuantil FourierModel Aditif Umum untuk Lokasi, Skala, dan Bentuk (GAMLSS)Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Model Seleksi Sampel Heckman (Heckit / Tobit Tipe II)Efek Perlakuan Heterogen pada Regresi Berputus Asal KaburRegresi Diskontinuitas Desain Efek Perlakuan Heterogen (HTE-RDD)Galat Baku (Standard Errors) Robust terhadap Heteroskedastisitas (HC)Regresi HuberDiagnostik Pengaruh (Jarak Cook, DFFITS, Leverage)Estimasi Kepadatan Kernel dan Pengujian Distribusi (KDE)Regresi Kuadrat Tengah Median (LMS)Regresi Least Trimmed Squares (LTS)M-Estimator (Regresi Robust)Estimasi Deviasi Absolut Median (MAD)Model Otororegresif Lag Terdistribusi Nonlinear (NARDL)Model ARDL Nonlinier (NARDL)Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Regresi Logistik OrdinalRegresi Poisson dan Binomial NegatifModel Regresi ProbitRegresi Quantile-on-Quantile (QQ)Regresi RANSACModel ARCH KuatModel ARIMA RobustKorelasi Robust (Spearman, Kendall, dan Biweight)Model GARCH RobustRegresi Linier RobustRegresi Logistik RobustRegresi Linier Berganda RobustModel Autoregresif Terdistribusi Lag Nonlinier Robust (Robust NARDL)OLS Robust (OLS dengan Galat Standar Robust)Regresi Kuantil RobustRegresi Robust Quantile-on-Quantile (RQQR)Regresi RobustRegresi Linier Sederhana RobustWeighted Least Squares (Robust WLS) yang KuatEstimator-S untuk Regresi RobustEstimator Skala Robust Sn dan QnRegresi Spasial (Model Lag Spasial dan Error Spasial)Model Autoregresif Transisi Halus (STAR)Analisis Frontier Stokastik (SFA)Regresi Kuantil-atas-Kuantil Patahan StrukturalUkuran Risiko Ekor (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Estimator Theil-SenRegresi Ambang BatasRegresi Quantile-on-Quantile Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-QQ)Model Regresi Tobit Tersensor (Censored Regression Model)

Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →

ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/quantile-regression · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026