ARCH Daya Asimetris (APARCH): Pemodelan Volatilitas Fleksibel untuk Imbal Hasil Finansial
APARCH, diperkenalkan oleh Ding, Granger, dan Engle (1993) saat mempelajari sifat memori panjang dari imbal hasil pasar saham, memperluas keluarga GARCH dengan memungkinkan transformasi pangkat volatilitas kondisional dan respons asimetris terhadap guncangan positif dan negatif. Model ini mencakup setidaknya tujuh spesifikasi tipe-ARCH yang terkenal sebagai kasus khusus, menjadikannya kerangka kerja pemersatu untuk pemodelan volatilitas dalam ekonometrika keuangan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetris)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →