ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Autoregresi Vektor (VAR)

Autoregresi Vektor adalah model deret waktu multivariat di mana setiap variabel diregresi terhadap lag-nya sendiri dan lag dari semua variabel lain dalam sistem. Awalnya diusulkan oleh Sims (1980) sebagai alternatif berbasis data untuk model makroekonomi struktural yang besar, VAR telah menjadi alat standar untuk analisis dinamis dalam ekonomi empiris dan keuangan.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Autoregresi Vektor (VAR)
Model ARIMA (Autoregress…Model ARMA (Autoregressi…Uji Kausalitas GrangerStructural Vector Autore…Model Koreksi Galat Vekt…Model ARCH (Autoregressi…Model Autoregresif (AR)Model Autoregresif (AR)…Model ARIMA BayesianModel ARMA Bayesian

+36 more

Sumber

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Model Autoregresif (AR)Model Autoregresif (AR) BayesianModel ARIMA BayesianModel ARMA BayesianBayesian DCC-GARCHKausalitas Granger BayesianModel VAR Struktural Bayesian (B-SVAR)Uji Kausalitas Toda-Yamamoto BayesianModel Vektor Autoregresi Bayesian (BVAR)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Model EGARCH (Exponential GARCH)Model DCC-GARCH FourierUji Kausalitas Granger FourierModel VAR FourierUji Kausalitas GrangerModel Peralihan Rezim Markov (MS-AR / MS-VAR)Model Multifraktal Peralihan MarkovModel Rata-rata Bergerak (MA)Model GARCH NonlinearUji Kausalitas Granger NonlinearModel Otororegresi Struktural Nonlinear (NL-SVAR)Model VAR NonlinierModel Panel ARIMAModel Panel ARMAModel Panel DCC-GARCHModel Panel GARCHModel Regresi Vektor Autoregresif Struktural Panel (Panel SVAR)Regresi Quantile-on-Quantile (QQ)Model Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)Model Vektor Autoregresi Struktural Robust (Robust SVAR)Model SARIMAModel DCC-GARCH dengan Pergeseran StrukturalKausalitas Granger Pergeseran StrukturalOLS Pemutusan StrukturalUji Kausalitas Toda-Yamamoto dengan Patahan StrukturalModel VAR Perubahan StrukturalStructural Vector Autoregression (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Kausalitas Granger Parameter Waktu-BervariasiModel Vektor Autoregresif Parameter Bervariasi Waktu (TVP-VAR)Uji Kausalitas Toda-YamamotoModel Koreksi Galat Vektor (VECM)Uji Zivot-Andrews Structural Break Test

Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/vector-autoregression · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026