Filter Hodrick-Prescott: Dekomposisi Tren-Siklus untuk Deret Waktu Makroekonomi
Filter Hodrick-Prescott (HP) adalah teknik kuadrat terkecil yang dihukum (penalized least-squares) yang digunakan dalam makroekonomi dan keuangan empiris untuk menguraikan deret waktu menjadi komponen tren jangka panjang yang mulus dan komponen siklus jangka pendek. Diperkenalkan oleh Hodrick dan Prescott (1997) menggunakan data siklus bisnis AS pascaperang, filter ini telah menjadi salah satu filter yang paling banyak diterapkan dalam analisis siklus bisnis, penelitian kebijakan moneter, dan ekonometrika terapan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Filter Lolos-Banda Baxter-KingEkonometrika↔ compare
- Model Ruang Keadaan (Kalman Filter)Ekonometrika↔ compare
- Dekomposisi STL: Dekomposisi Tren-Musiman menggunakan LoessEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →