Uji Kointegrasi Fourier Engle-Granger
Uji kointegrasi Fourier Engle-Granger memperluas prosedur dua langkah klasik Engle-Granger dengan menyematkan suku-suku trigonometri (Fourier) frekuensi rendah dalam regresi kointegrasi. Hal ini mengakomodasi sejumlah perubahan struktural halus yang tidak diketahui dalam komponen deterministik tanpa menentukan tanggalnya, menghasilkan uji yang lebih kuat ketika hubungan jangka panjang bergeser secara bertahap seiring waktu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kointegrasi Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Fourier ADFEkonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL FourierEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Fourier (Fourier VECM)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →