Uji Akar Unit ADF dengan Parameter Bervariasi Waktu
Uji ADF parameter bervariasi waktu (TVP-ADF) memperluas kerangka kerja Augmented Dickey-Fuller klasik dengan mengizinkan koefisien autoregresif berevolusi seiring waktu. Alih-alih mengasumsikan satu parameter akar unit tetap sepanjang sampel, uji ini memodelkan persistensi suatu deret sebagai proses stokastik, sehingga peka terhadap perubahan stasioneritas yang bertahap atau episodik yang akan terlewatkan oleh uji ADF standar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →