Uji Akar-Unit Optimal-Titik ERS
Uji Optimal-Titik (ERS) Elliott-Rothenberg-Stock (ERS), yang diperkenalkan dalam makalah penting mereka tahun 1996 di Econometrica, adalah prosedur parametrik yang mendekati efisien untuk menguji apakah deret waktu univariat mengandung akar-unit. Dengan pertama-tama menerapkan detrending GLS pada nilai lokal-ke-unit yang dipilih dengan cermat dan kemudian menghitung statistik tipe rasio kemungkinan, uji ini mencapai kekuatan yang mendekati selubung kekuatan Gaussian—menjadikannya salah satu uji akar-unit paling kuat yang tersedia bagi ekonometrian terapan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/ers-point-optimal-test
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji DF-GLS: Uji Akar Unit Dickey-Fuller yang Dihilangkan Trennya dengan GLSEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Akar-Unit Phillips-Perron (PP)Ekonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →