Uji Zivot-Andrews Structural Break Test
Uji ZA (Zivot-Andrews) adalah uji akar unit yang secara endogen mengidentifikasi lokasi paling mungkin dari satu patahan struktural dalam deret waktu. Berbeda dengan uji ADF standar, uji ini tidak mengharuskan peneliti untuk menentukan sebelumnya kapan patahan terjadi, sehingga kuat terhadap pergeseran rezim yang didorong oleh data seperti perubahan kebijakan, krisis keuangan, atau peristiwa ekonomi besar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Sumber
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →