ARFIMA: Model ARMA Terintegrasi Pecahan
ARFIMA adalah model deret waktu yang menangkap perilaku memori panjang menggunakan parameter diferensiasi pecahan d, menggeneralisasi diferensiasi bilangan bulat dari ARIMA. Model ini diperkenalkan oleh Granger dan Joyeux (1980) dan diformalkan oleh Hosking (1981) untuk mendeskripsikan deret yang autokorelasinya meluruh secara lambat alih-alih tiba-tiba.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi LogistikStatistika Penelitian↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrika↔ compare
- Regresi RidgePembelajaran Mesin↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →