Model Koreksi Kesalahan Vektor Panel (Panel VECM)
Panel VECM mengombinasikan pemodelan koreksi kesalahan vektor dengan data panel, secara simultan menangkap kesetimbangan kointegrasi jangka panjang di antara beberapa variabel I(1) dan dinamika penyesuaian jangka pendeknya di berbagai unit penampang. Ini adalah kerangka kerja standar ketika variabel panel berbagi setidaknya satu tren stokastik yang sama.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Sumber
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator GMM Panel Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Panel Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Granger PanelEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Panel JohansenEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →