Model TGARCH (Threshold GARCH)
Model Threshold GARCH (TGARCH) memperluas kerangka GARCH standar dengan mengizinkan guncangan imbal hasil positif dan negatif memiliki efek asimetris pada varians bersyarat. Guncangan negatif — berita buruk — biasanya memperkuat volatilitas lebih dari guncangan positif dengan besaran yang sama, sebuah fakta bergaya yang dikenal sebagai efek daya ungkit (leverage effect). TGARCH menangkap asimetri ini melalui indikator ambang batas yang aktif ketika guncangan periode sebelumnya negatif.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Sumber
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrika↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →