Uji Durbin-Watson untuk Autokorelasi
Uji Durbin-Watson, dikembangkan oleh James Durbin dan Geoffrey Watson pada tahun 1950–1951, mendeteksi korelasi serial orde pertama dalam residual regresi linear. Statistiknya berkisar dari 0 hingga 4, dengan nilai mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi, nilai mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif, dan nilai mendekati 4 menunjukkan autokorelasi negatif. Uji ini tetap menjadi salah satu diagnostik regresi yang paling sering dilaporkan meskipun memiliki keterbatasan yang sudah dikenal.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji LM Breusch-Godfrey untuk Korelasi SerialEkonometrika↔ compare
- Kuadrat Terkecil Umum (GLS)Statistika↔ compare
- Regresi Linier BergandaStatistika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →